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Auteur Frédérique Bec |
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Une évaluation empirique de l'efficience du marché des changes. / Frédérique Bec in Revue économique, vol. 48, no. 4 ([01/07/1997])
[article]
Titre : Une évaluation empirique de l'efficience du marché des changes. Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédérique Bec, Auteur ; Mélika Ben Salem, Auteur ; Emma Ben Youssef, Auteur Année de publication : 1997 Article en page(s) : p. 921-936 Langues : Français (fre) Catégories : Finances
InformationMots-clés : Marche des changes Monnaie Taux de change Systeme monetaire Evaluation Methodologie Résumé : Cet article développe une analyse empirique de l'hypothèse d'efficience du marché des changes, reposant sur le test de ses implications en termes de représentation VAR. Il propose une extension des tests existants réalisés dans ce cadre. A partir de données quotidiennes sur les principaux taux de change nominant par rapport au dollar, pour la période de janvier 1980 à mars 1994, les tests de coïntégration de Johansen sont mis en oeuvre : l'hypothèse d'efficience ne peut être rejetée sur la base des résultats obtenus. Il est donc nécessaire de poursuivre l'analyse par des tests de causalités réalisés à partir des coefficients auto-regressifs du modèle VAR. Ils ne sont pas compatibles avec l'implication de martingale de l'hypothèse d'efficience. (Résumé des auteurs) (IBISCUS-INADES) Mots-clés géographiques : Monde Type de document Regards : Article de périodique Identifiant Regards : 2914 Permalink : https://www.cist-regards.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3752
in Revue économique > vol. 48, no. 4 [01/07/1997] . - p. 921-936[article]